在资产组合和资产定价理论中，通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别，说法正确的是：( )。 《西方经济学》习题

在资产组合和资产定价理论中，通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别，说法正确的是：( )。

[A]β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险

[B]β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险

[C]β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险

[D]β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险

[E]β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

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注意：候选项顺序可能会变化，答案请以内容为准

标准答案：BC
[C]β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
[D]β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险

所属科目：金融系列专业《西方经济学》